PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) is an actively managed defined outcome ETF that seeks to match the price return of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) up to an upside cap while providing 100% downside protection before fees and expenses, over a one-year outcome period that resets each October. The fund invests substantially all of its assets in FLEX Options referencing SPY to deliver a fully buffered participation in U.S. large-cap equity performance.

Эмитент
Calamos
Дата выпуска
1 окт. 2024 г.
Категория
Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$27M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October

Часто сравнивают с CPSO:
CPSO с CPNSCPSO с CPSPCPSO с CAIQCPSO с BWETCPSO с TMARCPSO с IBICCPSO с PMJNCPSO с BUFPCPSO с PMFBCPSO с BNO

Доходность

График доходности CPSO

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции CPSO — $28.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) показал доход в 2.62% с начала года и 6.60% за последние 12 месяцев.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October

1 день
-0.18%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.60%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CPSO по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении CPSO закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.48%0.10%-0.80%2.08%0.83%-0.07%2.62%
20250.80%0.01%-1.19%0.46%1.44%1.44%0.72%0.82%0.60%0.44%0.13%0.43%6.24%
2024-0.04%0.97%-0.04%0.89%

Метрики бенчмарка

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.16, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2024.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.74%) than losses (6.40%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 3.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.16 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
3.09%
Бета
0.16
R²
0.83
Участие в росте
19.74%
Участие в снижении
6.40%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия CPSO составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CPSO имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск CPSO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPSOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.78

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
2.44

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.32

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.46

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.80

10.92

+11.88

Дивиденды

История дивидендов

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October показал максимальную просадку в 3.23%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-3.23%апр. 2025 г.
1mo 16d1mo 8d
2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026
-1.45%март 2026 г.
1mo 2d10d
1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-0.89%нояб. 2025 г.
23d13d
1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2024 года2024
-0.56%нояб. 2024 г.
14d3d
17dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г.
Откат 2024 года2024
-0.52%дек. 2024 г.
2d7d
9dдек. 2024 г. - дек. 2024 г.

Показатели просадок

CPSOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.23%

-56.78%

+53.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-9.10%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-3.21%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-10.71%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.04%

-1.75%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CPSO

Добавьте Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CPSO