Сравнение CPSO с CAIQ
CPSO (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPSO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. CPSO is actively managed, while CAIQ is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CPSO charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CPSO и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSO показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 11.57%.
CPSO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSO и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 2.55% | 1.01% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.57% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CPSO and CAIQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSO vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CPSO
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPSO c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSO | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSO и CAIQ
Максимальная просадка CPSO за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSO и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSO | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -9.06% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.74% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.68% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSO и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSO | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 13.68% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 13.68% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 13.68% | -10.69% |
Сравнение комиссий CPSO и CAIQ
CPSO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSO и CAIQ
CPSO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.61% | 1.54% |
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSO and CAIQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 0.00% for CPSO.
CPSO is categorized as Defined Outcome, while CAIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CPSO and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CPSO и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор