Сравнение CPSO с IBIC
CPSO (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - CPSO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. CPSO is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, CPSO returned 7.29% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CPSO charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности CPSO и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSO показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
CPSO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSO и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 2.72% | 6.24% | 0.77% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 0.53% |
Correlation
The correlation between CPSO and IBIC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSO vs. IBIC — Ранг доходности на риск
CPSO
IBIC
Сравнение CPSO c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSO | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 2.24 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 17.27 | -12.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.43 | 67.45 | -42.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 5.05 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 3.49 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок CPSO и IBIC
Максимальная просадка CPSO за все время составила -3.23%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSO и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -0.90% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -0.26% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.13% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.10% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.07% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSO и IBIC
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) имеют волатильность 0.33% и 0.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.33% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.67% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 0.90% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 1.58% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 1.58% | +1.44% |
Сравнение комиссий CPSO и IBIC
CPSO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSO и IBIC
CPSO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
CPSO and IBIC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIC has higher volatility (0.33%) compared to CPSO (0.33%). In terms of maximum drawdown, CPSO dropped -3.23% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, CPSO leads with 7.29% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSO has performed better with a 7.29% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for CPSO.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for CPSO.
CPSO is categorized as Defined Outcome, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CPSO and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSO и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор