Сравнение CPSM с ZJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).
CPSM и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSM и ZJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPSM и ZJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 6.93% |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | -0.26% | 6.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPSM и ZJAN
CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZJAN в 0.79%.
Доходность на риск
CPSM vs. ZJAN — Ранг доходности на риск
CPSM
ZJAN
Сравнение CPSM c ZJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSM | ZJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.27 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.34 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.54 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.72 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 18.13 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSM | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.27 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.69 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CPSM и ZJAN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и ZJAN
Ни CPSM, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPSM и ZJAN
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и ZJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSM | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -3.20% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -1.87% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.39% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.38% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и ZJAN
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSM | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.90% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.59% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 3.01% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 3.11% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 3.11% | +2.19% |