PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

CPSM и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и ZFEB

2026 (YTD)2025
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%6.37%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий CPSM и ZFEB

CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZFEB в 0.79%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Доходность на риск

CPSM vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.45

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

3.59

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.21

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

19.06

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.45

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между CPSM и ZFEB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и ZFEB

Ни CPSM, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPSM и ZFEB

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-3.00%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-1.56%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.40%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.38%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и ZFEB

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.95%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.66%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

2.87%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

3.01%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

3.01%

+2.29%