Сравнение CPSM с NVDO
CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CPSM charges 0.69%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности CPSM и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
CPSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSM и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 1.94% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between CPSM and NVDO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSM vs. NVDO — Ранг доходности на риск
CPSM
NVDO
Сравнение CPSM c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSM | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSM | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.39 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CPSM и NVDO
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSM | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -16.25% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.93% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -4.97% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSM | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 31.91% | -30.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 31.91% | -26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 31.91% | -26.82% |
Сравнение комиссий CPSM и NVDO
CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и NVDO
CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
CPSM and NVDO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for CPSM.
They also come from different issuers: Calamos and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.69% for CPSM and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для CPSM и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор