Сравнение CPSM с JANB
CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSM charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности CPSM и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.08%.
CPSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSM и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 1.12% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
Correlation
The correlation between CPSM and JANB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSM vs. JANB — Ранг доходности на риск
CPSM
JANB
Сравнение CPSM c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSM | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSM | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.97 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CPSM и JANB
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSM | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -6.52% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.22% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -1.14% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSM | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 7.41% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 7.41% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 7.41% | -2.31% |
Сравнение комиссий CPSM и JANB
CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и JANB
Ни CPSM, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSM and JANB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
CPSM and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CPSM and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для CPSM и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор