Сравнение CPSL с MMAX
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, CPSL returned 7.09% vs 7.67% for MMAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 3.09%.
CPSL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 2.71% | 6.83% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.09% | 5.88% |
Correlation
The correlation between CPSL and MMAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between CPSL and MMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. MMAX — Ранг доходности на риск
CPSL
MMAX
Сравнение CPSL c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 2.51 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 22.49 | -16.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.16 | 112.49 | -81.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 5.52 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 3.13 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и MMAX
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSL | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -1.93% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -0.34% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.13% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.10% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.07% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и MMAX
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CPSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSL | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.36% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.96% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 1.39% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 2.49% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 2.49% | +0.85% |
Сравнение комиссий CPSL и MMAX
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и MMAX
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CPSL and MMAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSL has higher volatility (0.39%) compared to MMAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, CPSL dropped -3.72% vs MMAX's -1.93%.
On 1-year performance, MMAX leads with 7.67% vs 7.09% for CPSL. On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMAX has performed better with a 7.67% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for CPSL.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.79% for CPSL and 0.50% for MMAX.
MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSL и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор