Сравнение CPSJ с PRXV
CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CPSJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. CPSJ is passively managed, while PRXV is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CPSJ charges 0.69%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPSJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSJ и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.90% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between CPSJ and PRXV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. PRXV — Ранг доходности на риск
CPSJ
PRXV
Сравнение CPSJ c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSJ | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSJ | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 4.54 | -2.91 |
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и PRXV
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSJ | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -1.18% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.32% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSJ | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 9.66% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 9.66% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 9.66% | -5.07% |
Сравнение комиссий CPSJ и PRXV
CPSJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и PRXV
Ни CPSJ, ни PRXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSJ and PRXV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for CPSJ.
CPSJ and PRXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSJ is categorized as Defined Outcome, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Calamos and Praxis. Their fees differ too: 0.69% for CPSJ and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для CPSJ и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор