Сравнение CPSF с APXM
CPSF (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, CPSF returned 6.81% vs 5.20% for APXM. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPSF charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности CPSF и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSF показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 3.01%.
CPSF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.36%
APXM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.28K | $18.96K | $47.44K | |
| $43.14K | $31.44K | $44.40K |
Сравнение доходности по годам CPSF и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February | 3.34% | 8.04% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 3.01% | 5.24% |
Correlation
The correlation between CPSF and APXM is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between CPSF and APXM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSF vs. APXM — Ранг доходности на риск
CPSF
APXM
Сравнение CPSF c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSF | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 2.03 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 8.71 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.24 | 44.79 | -19.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSF и APXM
Максимальная просадка CPSF за все время составила -2.89%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSF и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSF | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -0.60% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -0.60% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.05% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.12% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSF и APXM
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) составляет 0.56%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что CPSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSF | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.65% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.25% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 1.36% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 1.43% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 1.43% | +1.31% |
Сравнение комиссий CPSF и APXM
CPSF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSF и APXM
Ни CPSF, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSF and APXM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APXM has higher volatility (0.65%) compared to CPSF (0.56%). In terms of maximum drawdown, CPSF dropped -2.89% vs APXM's -0.60%.
On 1-year performance, CPSF leads with 6.81% vs 5.20% for APXM. On fees, CPSF is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSF has performed better with a 6.81% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
CPSF and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CPSF and 0.85% for APXM.
APXM currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSF и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор