Сравнение CPSF с CAIQ
CPSF (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPSF is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. CPSF is actively managed, while CAIQ is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSF charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CPSF и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSF показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 10.57%.
CPSF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSF и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February | 2.70% | 1.49% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.57% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CPSF and CAIQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSF vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CPSF
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPSF c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSF | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSF и CAIQ
Максимальная просадка CPSF за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSF и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSF | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -9.06% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.63% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -1.67% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSF и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSF | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 13.43% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 13.43% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.76% | 13.43% | -10.67% |
Сравнение комиссий CPSF и CAIQ
CPSF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSF и CAIQ
CPSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.27% | 1.54% |
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSF and CAIQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSF is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 0.00% for CPSF.
CPSF is categorized as Defined Outcome, while CAIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CPSF and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CPSF и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор