Сравнение CPSD с CVRT
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) — оба биржевые фонды: CPSD — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а CVRT — Convertible Bonds, активно управляемый Calamos. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSD показал 10.93% против 73.88% у CVRT. Корреляция 0.64 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и CVRT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 24.17%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 27.04%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 24.17% | 29.37% | -6.91% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и CVRT составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.64 |
Корреляция между CPSD и CVRT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.62 до 0.64 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CPSD
CVRT
Сравнение CPSD c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 3.63 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 4.39 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.62 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 8.55 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 35.17 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 3.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.63 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и CVRT
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и CVRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -20.71% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -8.60% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -3.16% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.09% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и CVRT
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.03%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 9.21% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 18.00% | -16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 20.56% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 19.77% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 19.77% | -16.23% |
Сравнение комиссий CPSD и CVRT
И CPSD, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и CVRT
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.44% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |