Сравнение CPRX с SPM.MI
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) and SPM.MI (Saipem SpA) are both stocks. CPRX operates in Biotechnology (Healthcare), while SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, CPRX returned 46.86%/yr vs -5.72%/yr for SPM.MI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и SPM.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPRX торгуется в USD, в то время как SPM.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPM.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPRX показывает доходность 33.98%, что значительно ниже, чем у SPM.MI с доходностью 83.12%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции SPM.MI по среднегодовой доходности: 46.86% против -5.72% соответственно.
CPRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 33.98%
- 6 месяцев
- 32.89%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 41.67%
- 10 лет*
- 46.86%
SPM.MI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 83.12%
- 6 месяцев
- 83.62%
- 1 год
- 97.38%
- 3 года*
- 60.99%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -5.72%
Сравнение доходности по годам CPRX и SPM.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 33.98% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
SPM.MI Saipem SpA | 83.12% | 18.03% | 60.92% | 34.50% | -77.01% | -22.87% | -44.19% | 30.59% | -18.24% | -18.81% |
Correlation
The correlation between CPRX and SPM.MI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRX vs. SPM.MI — Ранг доходности на риск
CPRX
SPM.MI
Сравнение CPRX c SPM.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Saipem SpA (SPM.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRX | SPM.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 6.28 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 15.70 | -14.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRX | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 3.08 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.06 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | -0.10 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.24 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CPRX и SPM.MI
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что меньше максимальной просадки SPM.MI в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и SPM.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRX | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -99.66% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -15.77% | -11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -37.82% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.37% | -91.64% | +46.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | -96.36% | +31.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -96.62% | +96.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.03% | -69.46% | +17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 6.30% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и SPM.MI
Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 2.12%, в то время как у Saipem SpA (SPM.MI) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPM.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRX | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 11.18% | -9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 25.70% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.57% | 32.20% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.84% | 70.24% | -22.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.46% | 58.14% | +2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и SPM.MI
CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPM.MI Saipem SpA | 3.93% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и SPM.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Saipem SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPRX and SPM.MI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPRX и SPM.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор