Сравнение CPRT с USD=X
CPRT (Copart, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам CPRT и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. USD=X — Ранг доходности на риск
CPRT
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPRT c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и USD=X
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | 0.00% | -72.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | 0.00% | -39.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | 0.00% | -52.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | 0.00% | -52.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | 0.00% | -52.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | 0.00% | -51.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | 0.00% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 0.00% | +22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и USD=X
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 0.00% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 0.00% | +18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 0.00% | +23.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 0.00% | +25.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 0.00% | +27.43% |
Часто задаваемые вопросы
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор