Сравнение CPRO с CPSL
CPRO (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October) and CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) are both Defined Outcome funds from Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CPRO returned 12.40% vs 6.21% for CPSL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPRO charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for CPSL.
Доходность
Сравнение доходности CPRO и CPSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRO показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у CPSL с доходностью 3.07%.
CPRO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 4.89%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRO и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 4.89% | 8.34% | 0.22% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 3.07% | 6.43% | 0.89% |
Correlation
The correlation between CPRO and CPSL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between CPRO and CPSL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRO vs. CPSL — Ранг доходности на риск
CPRO
CPSL
Сравнение CPRO c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRO | CPSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.54 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | 5.29 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.52 | 26.20 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRO и CPSL
Максимальная просадка CPRO за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRO и CPSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRO | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -3.72% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -1.18% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.32% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.24% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRO и CPSL
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) имеют волатильность 0.52% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRO | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.52% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 1.60% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 2.22% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 3.27% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 3.27% | +0.79% |
Сравнение комиссий CPRO и CPSL
CPRO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CPSL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRO и CPSL
Ни CPRO, ни CPSL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPRO and CPSL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSL has higher volatility (0.52%) compared to CPRO (0.52%). In terms of maximum drawdown, CPRO dropped -3.36% vs CPSL's -3.72%.
On 1-year performance, CPRO leads with 12.40% vs 6.21% for CPSL. On fees, CPRO is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPRO has performed better with a 12.40% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPRO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
CPRO and CPSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.69% for CPRO and 0.79% for CPSL.
CPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRO и CPSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор