PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRJ с UAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPRJ с UAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) and UAPR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CPRJ tracks the MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul while UAPR tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, CPRJ returned 9.60% vs 14.02% for UAPR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPRJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for UAPR.

Доходность

Сравнение доходности CPRJ и UAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRJ показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у UAPR с доходностью 6.99%.

CPRJ

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.35%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAPR

1 день
-0.10%
1 месяц
1.43%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.70%
1 год
14.02%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRJ и UAPR

2026 (YTD)20252024
CPRJ
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July		2.94%5.04%4.75%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		6.99%6.27%6.15%

Correlation

The correlation between CPRJ and UAPR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.68

The correlation between CPRJ and UAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Часто сравнивают с CPRJ:
CPRJ с PBFRCPRJ с CPSACPRJ с CPSJCPRJ с LJULCPRJ с CPSLCPRJ с JAJLCPRJ с BAPR
Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с XBAPUAPR с PBQQUAPR с BAPRUAPR с BUFPUAPR с UAUGUAPR с BALT

Доходность на риск

CPRJ vs. UAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRJ
Ранг доходности на риск CPRJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRJ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRJ c UAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRJUAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
4.40

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
7.63

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

2.06

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

14.51

-9.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.64

71.55

-45.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRJ vs. UAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRJ на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа UAPR равного 4.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRJ и UAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRJUAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

4.40

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.60

+0.71

Просадки

Сравнение просадок CPRJ и UAPR

Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки UAPR в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и UAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRJUAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.25%

-14.61%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-0.97%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.10%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.31%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.20%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRJ и UAPR

Текущая волатильность для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) составляет 0.35%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что CPRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRJUAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.78%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

2.26%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

3.20%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

6.88%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

8.42%

-3.29%

Сравнение комиссий CPRJ и UAPR

CPRJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRJ и UAPR

Ни CPRJ, ни UAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CPRJ
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Часто задаваемые вопросы

CPRJ and UAPR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAPR has higher volatility (0.78%) compared to CPRJ (0.35%). In terms of maximum drawdown, CPRJ dropped -6.25% vs UAPR's -14.61%.

On 1-year performance, UAPR leads with 14.02% vs 9.60% for CPRJ. On fees, CPRJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPRJ has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UAPR has performed better with a 14.02% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPRJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for UAPR.

CPRJ and UAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CPRJ tracks MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul, while UAPR tracks S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CPRJ and 0.79% for UAPR.

UAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRJ и UAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор