Сравнение CPRJ с CPNS
CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) and CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos - CPRJ tracks the MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul while CPNS tracks the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep. Both are passively managed. Over the past year, CPRJ returned 9.25% vs 7.21% for CPNS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPRJ и CPNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRJ показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у CPNS с доходностью 3.05%.
CPRJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRJ и CPNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 3.22% | 5.04% | 1.46% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.05% | 7.25% | 1.93% |
Correlation
The correlation between CPRJ and CPNS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between CPRJ and CPNS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRJ vs. CPNS — Ранг доходности на риск
CPRJ
CPNS
Сравнение CPRJ c CPNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRJ | CPNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.74 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | 5.51 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.38 | 29.76 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRJ и CPNS
Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки CPNS в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и CPNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRJ | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -3.99% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.31% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.36% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.24% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRJ и CPNS
Текущая волатильность для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) составляет 0.33%, в то время как у Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что CPRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRJ | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.58% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.75% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 2.14% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 3.51% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 3.51% | +1.58% |
Сравнение комиссий CPRJ и CPNS
И CPRJ, и CPNS имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRJ и CPNS
Ни CPRJ, ни CPNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPRJ and CPNS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNS has higher volatility (0.58%) compared to CPRJ (0.33%). In terms of maximum drawdown, CPRJ dropped -6.25% vs CPNS's -3.99%.
On 1-year performance, CPRJ leads with 9.25% vs 7.21% for CPNS. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPRJ has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPRJ has performed better with a 9.25% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPRJ and CPNS have the same expense ratio: 0.69% per year.
CPRJ and CPNS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPRJ tracks MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul, while CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep.
CPNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRJ и CPNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор