Сравнение CPPAX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
CPPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CPPAX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPPAX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPPAX American Funds Preservation Portfolio | -0.28% | 5.51% | 3.66% | 4.09% | -6.14% | -0.62% | 5.84% | 3.92% | 0.89% | 0.96% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CPPAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
CPPAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.69%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPPAX и DHEIX
CPPAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
CPPAX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
CPPAX
DHEIX
Сравнение CPPAX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPPAX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 4.60 | -3.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 8.07 | -5.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.53 | -1.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 10.53 | -8.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 39.35 | -29.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPPAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 4.60 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 2.96 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.87 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между CPPAX и DHEIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPPAX и DHEIX
Дивидендная доходность CPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPPAX American Funds Preservation Portfolio | 3.52% | 3.56% | 4.03% | 3.24% | 2.02% | 0.95% | 2.32% | 1.91% | 1.59% | 1.06% | 1.26% | 1.11% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPPAX и DHEIX
Максимальная просадка CPPAX за все время составила -8.59%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPPAX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPPAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.59% | -12.33% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -0.50% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.57% | -4.87% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.27% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.77% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.13% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPPAX и DHEIX
American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPPAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.36% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.72% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 1.15% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 1.52% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 2.28% | +0.20% |