Сравнение CPPAX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
CPPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CPPAX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPPAX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPPAX American Funds Preservation Portfolio | -0.28% | 5.51% | 3.66% | 4.09% | -6.14% | -0.62% | 5.84% | 3.92% | 0.89% | 0.96% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CPPAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции CPPAX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.44% соответственно.
CPPAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.69%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPPAX и DFCFX
CPPAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
CPPAX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
CPPAX
DFCFX
Сравнение CPPAX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPPAX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.59 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.98 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 3.80 | -2.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.07 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 5.56 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPPAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.59 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.34 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между CPPAX и DFCFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPPAX и DFCFX
Дивидендная доходность CPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPPAX American Funds Preservation Portfolio | 3.52% | 3.56% | 4.03% | 3.24% | 2.02% | 0.95% | 2.32% | 1.91% | 1.59% | 1.06% | 1.26% | 1.11% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок CPPAX и DFCFX
Максимальная просадка CPPAX за все время составила -8.59%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPPAX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPPAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.59% | -4.27% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -1.03% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.57% | -4.27% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.59% | -4.27% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | 0.00% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.26% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.38% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPPAX и DFCFX
American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPPAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.15% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.42% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 1.21% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 4.39% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 3.13% | -0.65% |