PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPPAX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPPAX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPPAX и DFAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPPAX
American Funds Preservation Portfolio
-0.28%5.51%3.66%4.09%-6.14%-0.62%5.84%3.92%0.89%0.96%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.95%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, CPPAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции CPPAX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.69% против 3.21% соответственно.


CPPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.45%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.69%

DFAIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.78%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Preservation Portfolio

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Сравнение комиссий CPPAX и DFAIX

CPPAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.


Доходность на риск

CPPAX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPPAX
Ранг доходности на риск CPPAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPPAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPPAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPPAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPPAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPPAX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPPAXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

3.57

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

5.96

-3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.07

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

8.23

-6.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

31.88

-22.64

CPPAX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPPAX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPPAX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPPAXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.57

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.21

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.26

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.09

-0.43

Корреляция

Корреляция между CPPAX и DFAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPPAX и DFAIX

Дивидендная доходность CPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPPAX
American Funds Preservation Portfolio
3.52%3.56%4.03%3.24%2.02%0.95%2.32%1.91%1.59%1.06%1.26%1.11%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок CPPAX и DFAIX

Максимальная просадка CPPAX за все время составила -8.59%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPPAX и DFAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


CPPAXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.59%

-5.63%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-0.47%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.57%

-5.46%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.59%

-5.63%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.19%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.95%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.12%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CPPAX и DFAIX

American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что CPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPPAXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.50%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.76%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

1.07%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

3.18%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

2.55%

-0.07%