Сравнение CPPAX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
CPPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CPPAX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPPAX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPPAX American Funds Preservation Portfolio | -0.28% | 5.51% | 3.66% | 4.09% | -6.14% | -0.62% | 5.84% | 3.92% | 0.89% | 0.96% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.95% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CPPAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции CPPAX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.69% против 3.21% соответственно.
CPPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.69%
DFAIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPPAX и DFAIX
CPPAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
CPPAX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
CPPAX
DFAIX
Сравнение CPPAX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPPAX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 3.57 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 5.96 | -3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.07 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 8.23 | -6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 31.88 | -22.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPPAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.57 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.21 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.26 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.09 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CPPAX и DFAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPPAX и DFAIX
Дивидендная доходность CPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPPAX American Funds Preservation Portfolio | 3.52% | 3.56% | 4.03% | 3.24% | 2.02% | 0.95% | 2.32% | 1.91% | 1.59% | 1.06% | 1.26% | 1.11% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CPPAX и DFAIX
Максимальная просадка CPPAX за все время составила -8.59%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPPAX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPPAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.59% | -5.63% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -0.47% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.57% | -5.46% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.59% | -5.63% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.19% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.95% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.12% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPPAX и DFAIX
American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что CPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPPAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.50% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.76% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 1.07% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 3.18% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 2.55% | -0.07% |