PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPOAX с VIGIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds - CPOAX tracks the Russell 3000 Growth Index while VIGIX tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPOAX returned 16.48%/yr vs 17.99%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CPOAX charges 1.15%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции CPOAX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 16.48% против 17.99% соответственно.

CPOAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-7.71%
1 год
0.90%
3 года*
25.16%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
16.48%

VIGIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.92%
С начала года
3.20%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.71%
10 лет*
17.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPOAX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-3.72%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		3.20%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between CPOAX and VIGIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1998 г.

0.83

The correlation between CPOAX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с PIMIXCPOAX с SPYCPOAX с VOO
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

CPOAX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPOAXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.07

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.51

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.09

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

3.72

-3.72

CPOAX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и VIGIX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPOAXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-56.95%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-16.51%

-11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-23.03%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-35.62%

-35.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

-35.62%

-35.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-7.15%

-16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-16.25%

-22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

4.84%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и VIGIX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPOAXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

6.87%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

13.42%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

16.97%

+12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.91%

22.51%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

21.65%

+12.53%

Сравнение комиссий CPOAX и VIGIX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и VIGIX

CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

CPOAX and VIGIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPOAX has higher volatility (10.67%) compared to VIGIX (6.87%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs VIGIX's -56.95%.

VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPOAX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор