Сравнение CPOAX с VIGIX
CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds - CPOAX tracks the Russell 3000 Growth Index while VIGIX tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPOAX returned 16.03%/yr vs 17.62%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CPOAX charges 1.15%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции CPOAX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 16.03% против 17.62% соответственно.
CPOAX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -3.44%
- С начала года
- -1.73%
- 1 год
- -1.12%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 16.03%
VIGIX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение доходности по годам CPOAX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -1.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 6.66% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Correlation
The correlation between CPOAX and VIGIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1998 г. | 0.82 |
The correlation between CPOAX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPOAX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
CPOAX
VIGIX
Сравнение CPOAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPOAX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.04 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 3.44 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и VIGIX
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPOAX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -56.95% | -27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -16.51% | -11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -23.03% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -35.62% | -35.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | -35.62% | -35.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.09% | -4.03% | -18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.14% | -16.23% | -22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.99% | 4.98% | +9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и VIGIX
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPOAX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.68% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.23% | 13.99% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.02% | 17.28% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 22.57% | +17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 21.65% | +12.56% |
Сравнение комиссий CPOAX и VIGIX
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и VIGIX
CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CPOAX and VIGIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPOAX has higher volatility (7.53%) compared to VIGIX (5.68%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs VIGIX's -56.95%.
VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPOAX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор