PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с MEMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPOAX с MEMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX).

CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и MEMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPOAX и MEMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%34.21%
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.07%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у MEMEX с доходностью 3.07%.

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%

MEMEX

1 день
3.37%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.07%
6 месяцев
9.89%
1 год
34.90%
3 года*
17.22%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM
Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с ASTSMEMEX с HFQAXMEMEX с CPODXMEMEX с EDDMEMEX с MEGIXMEMEX с CEMFXMEMEX с MSEQX

Сравнение комиссий CPOAX и MEMEX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MEMEX в 1.25%.

MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio
CPOAX
Morgan Stanley Insight A

Доходность на риск

CPOAX vs. MEMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c MEMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPOAXMEMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.89

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.47

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.33

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

10.22

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPOAX vs. MEMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа MEMEX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и MEMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPOAXMEMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.89

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Корреляция

Корреляция между CPOAX и MEMEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и MEMEX

CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.25%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и MEMEX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MEMEX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и MEMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPOAXMEMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-39.90%

-44.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-14.99%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-37.30%

-33.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-12.13%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.31%

-15.29%

-24.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

3.42%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и MEMEX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) имеют волатильность 10.10% и 10.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPOAXMEMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

10.46%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

14.61%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.54%

18.79%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

17.31%

+22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

18.06%

+15.85%