PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPOAX с MEMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPOAX с MEMEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and MEMEX (Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio) are both mutual funds - CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index, while MEMEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, CPOAX returned -1.79%/yr vs 7.75%/yr for MEMEX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPOAX charges 1.15%/yr vs 1.25%/yr for MEMEX.

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и MEMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у MEMEX с доходностью 24.65%.

CPOAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-2.49%
С начала года
-0.39%
1 год
1.27%
3 года*
23.09%
5 лет*
-1.79%
10 лет*
16.26%

MEMEX

1 день
0.29%
1 месяц
-4.91%
6 месяцев
18.19%
С начала года
24.65%
1 год
44.18%
3 года*
22.05%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPOAX и MEMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-0.39%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%34.25%
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		24.65%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%

Correlation

The correlation between CPOAX and MEMEX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.54

The correlation between CPOAX and MEMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с PIMIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с VOO
Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с HFQAXMEMEX с MSEQXMEMEX с ASTSMEMEX с CPODXMEMEX с MEGIXMEMEX с EDDMEMEX с MSEGX

Доходность на риск

CPOAX vs. MEMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c MEMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPOAXMEMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.90

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.40

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

3.01

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

11.07

-10.86

CPOAX vs. MEMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MEMEX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и MEMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и MEMEX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MEMEX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и MEMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPOAXMEMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-39.90%

-44.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-14.99%

-13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-17.21%

-14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-37.30%

-33.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.03%

-8.25%

-12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.15%

-14.92%

-24.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.96%

4.06%

+9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и MEMEX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) составляет 8.76%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPOAXMEMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

11.14%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

22.01%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.99%

23.72%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

18.80%

+21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.22%

18.75%

+15.47%

Сравнение комиссий CPOAX и MEMEX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MEMEX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и MEMEX

CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		4.60%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPOAX and MEMEX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMEX has higher volatility (11.14%) compared to CPOAX (8.76%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs MEMEX's -39.90%.

MEMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPOAX и MEMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор