PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPOAX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPOAX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%-11.97%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий CPOAX и GQEPX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

CPOAX
Morgan Stanley Insight A
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

CPOAX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPOAXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.43

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.66

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.74

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

1.86

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPOAX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQEPX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPOAXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.78

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.75

-0.42

Корреляция

Корреляция между CPOAX и GQEPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и GQEPX

CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и GQEPX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPOAXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-28.45%

-56.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-8.34%

-20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-20.49%

-50.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-6.50%

-25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.31%

-5.75%

-33.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

3.49%

+7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и GQEPX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPOAXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

2.77%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

7.29%

+15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.54%

12.41%

+21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

15.87%

+24.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

18.85%

+15.06%