Сравнение CPOAX с FVWSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX).
CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и FVWSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPOAX и FVWSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | -4.16% | 22.69% | 36.47% | 33.21% | -25.74% | 24.95% | 31.17% | 30.57% | -2.07% | 33.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у FVWSX с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции CPOAX уступали акциям FVWSX по среднегодовой доходности: 15.06% против 16.27% соответственно.
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
FVWSX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 16.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPOAX и FVWSX
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FVWSX в 0.00%.
Доходность на риск
CPOAX vs. FVWSX — Ранг доходности на риск
CPOAX
FVWSX
Сравнение CPOAX c FVWSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPOAX | FVWSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.21 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.80 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.23 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 8.80 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPOAX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.21 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.73 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.89 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между CPOAX и FVWSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и FVWSX
CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 17.04% | 16.24% | 6.57% | 1.02% | 8.29% | 21.40% | 16.45% | 9.19% | 12.34% | 12.74% | 2.63% | 7.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и FVWSX
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FVWSX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и FVWSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPOAX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -31.69% | -52.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -10.74% | -17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -31.69% | -39.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | -31.69% | -39.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -7.21% | -24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -5.33% | -33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 2.73% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и FVWSX
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPOAX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 6.73% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 11.31% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 19.86% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 18.80% | +21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 19.34% | +14.57% |