Сравнение CPOAX с CAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF).
CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и CAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPOAX и CAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у CAF с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции CPOAX превзошли акции CAF по среднегодовой доходности: 15.06% против 4.66% соответственно.
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPOAX и CAF
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.
Доходность на риск
CPOAX vs. CAF — Ранг доходности на риск
CPOAX
CAF
Сравнение CPOAX c CAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPOAX | CAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.78 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.44 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.00 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 9.93 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPOAX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.78 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CPOAX и CAF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и CAF
CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и CAF
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и CAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPOAX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -65.88% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -11.38% | -16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -49.01% | -21.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | -49.01% | -22.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -18.37% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -26.04% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 3.46% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и CAF
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPOAX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 6.42% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 13.89% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 19.77% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 21.19% | +18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 21.90% | +12.01% |