Сравнение CPNS с QMAR
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) — оба биржевые фонды: CPNS — это Defined Outcome, отслеживающий MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, а QMAR — Nasdaq-100, активно управляемый First Trust. CPNS управляется пассивно, а QMAR активно. За последний год CPNS показал 9.72% против 26.98% у QMAR. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CPNS взимает 0.69% в год против 0.90% у QMAR.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и QMAR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 6.96%.
CPNS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.30% | 7.25% | 2.79% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 6.96% | 10.89% | 8.06% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и QMAR составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.87 |
Корреляция между CPNS и QMAR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.87 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CPNS
QMAR
Сравнение CPNS c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 3.58 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.79 | 5.68 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.92 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 8.74 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | 54.13 | -17.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 3.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.84 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и QMAR
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -19.83% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.35% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -3.37% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.55% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и QMAR
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 1.15%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 3.97% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 4.94% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 7.62% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 14.05% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 14.01% | -10.41% |
Сравнение комиссий CPNS и QMAR
CPNS берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и QMAR
Ни CPNS, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.