Сравнение CPNS с QB
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - CPNS tracks the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, CPNS returned 6.52% vs 18.61% for QB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNS charges 0.69%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.
CPNS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.52% | 3.68% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 6.10% |
Correlation
The correlation between CPNS and QB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between CPNS and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. QB — Ранг доходности на риск
CPNS
QB
Сравнение CPNS c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNS | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.63 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 5.38 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.79 | 25.93 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNS и QB
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNS | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -3.47% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.47% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.42% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.72% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и QB
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 0.44%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNS | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 2.71% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 5.83% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 7.03% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 6.91% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 6.91% | -3.46% |
Сравнение комиссий CPNS и QB
CPNS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и QB
CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CPNS and QB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QB has higher volatility (2.71%) compared to CPNS (0.44%). In terms of maximum drawdown, CPNS dropped -3.99% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs 6.52% for CPNS. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CPNS has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for CPNS.
QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for CPNS.
CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CPNS and 0.58% for QB.
CPNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNS и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор