Сравнение CPNS с FBUF
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. CPNS управляется пассивно, а FBUF активно. За последний год CPNS показал 9.72% против 19.69% у FBUF. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CPNS взимает 0.69% в год против 0.48% у FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и FBUF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 0.36%.
CPNS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.30% | 7.25% | 2.79% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.36% | 14.01% | 6.15% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и FBUF составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.83 |
Корреляция между CPNS и FBUF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CPNS
FBUF
Сравнение CPNS c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 2.41 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.79 | 3.27 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.48 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 3.84 | +3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | 16.91 | +20.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 2.41 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.25 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и FBUF
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и FBUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -11.09% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -5.61% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.50% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.45% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 1.28% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и FBUF
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 1.15%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 3.09% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 6.32% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 8.25% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 9.82% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 9.82% | -6.22% |
Сравнение комиссий CPNS и FBUF
CPNS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и FBUF
CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.66% | 0.64% | 0.54% |