PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPNS с CBXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPNS с CBXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - CPNS is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, while CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos. CPNS is passively managed, while CBXJ is actively managed. Over the past year, CPNS returned 7.68% vs -20.68% for CBXJ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CPNS и CBXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPNS показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -10.68%.

CPNS

1 день
0.05%
1 месяц
0.72%
С начала года
3.05%
6 месяцев
3.25%
1 год
7.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBXJ

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-15.36%
1 год
-20.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPNS и CBXJ

2026 (YTD)2025
CPNS
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September		3.05%6.26%
CBXJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January		-10.68%-7.64%

Correlation

The correlation between CPNS and CBXJ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CPNS:
CPNS с KFEBCPNS с TWOXCPNS с CPSTCPNS с CPSLCPNS с SROICPNS с TMARCPNS с CPSA
Часто сравнивают с CBXJ:
CBXJ с QBFCBXJ с SOLTCBXJ с CBTJCBXJ с MNRSCBXJ с DECOCBXJ с HBTCCBXJ с ARKF

Доходность на риск

CPNS vs. CBXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNS
Ранг доходности на риск CPNS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CBXJ
Ранг доходности на риск CBXJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBXJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBXJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBXJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBXJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBXJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNS c CBXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPNSCBXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
-1.16

+4.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.61
-1.59

+7.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

0.82

+0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

-0.73

+6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.91

-1.20

+33.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPNS vs. CBXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNS на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа CBXJ равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNS и CBXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPNSCBXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

-1.16

+4.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

-0.81

+3.00

Просадки

Сравнение просадок CPNS и CBXJ

Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки CBXJ в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и CBXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPNSCBXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.99%

-28.46%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-28.46%

+27.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.46%

+28.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-10.74%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

17.20%

-16.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNS и CBXJ

Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 0.31%, в то время как у Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPNSCBXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

2.73%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

11.89%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

17.95%

-15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

16.69%

-13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

16.69%

-13.22%

Сравнение комиссий CPNS и CBXJ

И CPNS, и CBXJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNS и CBXJ

CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM2025
CBXJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January		2.20%1.97%
CPNS
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPNS and CBXJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBXJ has higher volatility (2.73%) compared to CPNS (0.31%). In terms of maximum drawdown, CPNS dropped -3.99% vs CBXJ's -28.46%.

On 1-year performance, CPNS leads with 7.68% vs -20.68% for CBXJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPNS has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPNS has performed better with a 7.68% return vs -20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPNS and CBXJ have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for CPNS.

CPNS is categorized as Defined Outcome, while CBXJ is Blockchain.

CPNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPNS и CBXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор