Сравнение CPNS с CBTJ
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - CPNS is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, while CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos. CPNS is passively managed, while CBTJ is actively managed. Over the past year, CPNS returned 6.52% vs -37.61% for CBTJ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -18.51%.
CPNS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.52% | 6.47% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -11.32% |
Correlation
The correlation between CPNS and CBTJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
CPNS
CBTJ
Сравнение CPNS c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNS | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.76 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.89 | +5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.79 | -1.38 | +28.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNS и CBTJ
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки CBTJ в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNS | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -42.41% | +38.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -42.41% | +41.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.53% | +40.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -17.13% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 27.35% | -27.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и CBTJ
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 0.44%, в то время как у Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNS | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 4.26% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 16.92% | -15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 26.67% | -24.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 24.98% | -21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 24.98% | -21.53% |
Сравнение комиссий CPNS и CBTJ
И CPNS, и CBTJ имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и CBTJ
CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPNS and CBTJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (4.26%) compared to CPNS (0.44%). In terms of maximum drawdown, CPNS dropped -3.99% vs CBTJ's -42.41%.
On 1-year performance, CPNS leads with 6.52% vs -37.61% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPNS has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPNS has performed better with a 6.52% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPNS and CBTJ have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for CPNS.
CPNS is categorized as Defined Outcome, while CBTJ is Blockchain.
CPNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNS и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор