PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPNS с CBOJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPNS с CBOJ

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos — CPNS отслеживает MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, а CBOJ отслеживает CBOE Bitcoin US ETF Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPNS показал 9.72% против -0.59% у CBOJ. При корреляции 0.38 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.

Доходность

Сравнение доходности CPNS и CBOJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPNS показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -0.52%.

CPNS

1 день
0.15%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBOJ

1 день
0.08%
1 месяц
0.52%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-0.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPNS и CBOJ

2026 (YTD)2025
CPNS
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September		1.30%6.24%
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-0.52%-0.83%

Корреляция

Корреляция между CPNS и CBOJ составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CPNS:
CPNS с LJULCPNS с JAJLCPNS с AIOOCPNS с BALTCPNS с BAPRCPNS с BUFPCPNS с CAIQ
Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с SROICBOJ с EAPRCBOJ с CAIECBOJ с CAIQCBOJ с CVRTCBOJ с CANQCBOJ с KAPR

Доходность на риск

CPNS vs. CBOJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNS
Ранг доходности на риск CPNS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNS c CBOJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPNSCBOJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

-0.12

+3.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.79

-0.13

+5.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.86

0.98

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.67

-0.01

+7.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.10

-0.02

+37.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPNS vs. CBOJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNS на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа CBOJ равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNS и CBOJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPNSCBOJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

-0.12

+3.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

-0.23

+2.22

Просадки

Сравнение просадок CPNS и CBOJ

Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки CBOJ в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и CBOJ.

Загрузка...

Показатели просадок

CPNSCBOJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.99%

-8.13%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-8.13%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.91%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-2.74%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

4.41%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNS и CBOJ

Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что CPNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPNSCBOJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.71%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

3.71%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

4.98%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

4.73%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

4.73%

-1.13%

Сравнение комиссий CPNS и CBOJ

И CPNS, и CBOJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNS и CBOJ

CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

TTM2025
CPNS
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September		0.00%0.00%
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.17%3.16%