Сравнение CPNQ с SROI
CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) and SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) are both exchange-traded funds - CPNQ is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CPNQ returned 8.70% vs 20.43% for SROI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNQ charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for SROI.
Доходность
Сравнение доходности CPNQ и SROI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNQ показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у SROI с доходностью 11.41%.
CPNQ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SROI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNQ и SROI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 3.05% | 7.80% | 0.22% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 11.41% | 16.36% | -3.22% |
Correlation
The correlation between CPNQ and SROI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between CPNQ and SROI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNQ vs. SROI — Ранг доходности на риск
CPNQ
SROI
Сравнение CPNQ c SROI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNQ | SROI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.28 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | 2.01 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.76 | 8.67 | +20.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNQ | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | 1.53 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 1.02 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок CPNQ и SROI
Максимальная просадка CPNQ за все время составила -3.52%, что меньше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNQ и SROI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNQ | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -15.38% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -10.19% | +8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.40% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.42% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.36% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNQ и SROI
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) составляет 0.47%, в то время как у Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что CPNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SROI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNQ | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 3.92% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 10.86% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 13.38% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 13.86% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 13.86% | -10.50% |
Сравнение комиссий CPNQ и SROI
CPNQ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNQ и SROI
CPNQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.54% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CPNQ and SROI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SROI has higher volatility (3.92%) compared to CPNQ (0.47%). In terms of maximum drawdown, CPNQ dropped -3.52% vs SROI's -15.38%.
On 1-year performance, SROI leads with 20.43% vs 8.70% for CPNQ. On fees, CPNQ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPNQ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SROI has performed better with a 20.43% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPNQ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
SROI has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for CPNQ.
CPNQ is categorized as Defined Outcome, while SROI is Global Equities. Their fees differ too: 0.69% for CPNQ and 0.95% for SROI.
CPNQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNQ и SROI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор