Сравнение CPNQ с PMAU
CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNQ charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности CPNQ и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPNQ показывает доходность 3.05%, а PMAU немного ниже – 2.95%.
CPNQ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNQ и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 3.05% | 3.69% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.95% | 2.98% |
Correlation
The correlation between CPNQ and PMAU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNQ vs. PMAU — Ранг доходности на риск
CPNQ
PMAU
Сравнение CPNQ c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNQ | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNQ | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 2.89 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CPNQ и PMAU
Максимальная просадка CPNQ за все время составила -3.52%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNQ и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNQ | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -1.79% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.02% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.17% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNQ и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNQ | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 2.51% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 2.51% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 2.51% | +0.85% |
Сравнение комиссий CPNQ и PMAU
CPNQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNQ и PMAU
Ни CPNQ, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNQ and PMAU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPNQ.
CPNQ and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPNQ and 0.50% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для CPNQ и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор