Сравнение CPNJ с HDV
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CPNJ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. CPNJ is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, CPNJ returned 4.96% vs 24.30% for HDV. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNJ показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.66%.
CPNJ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.18%
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $222.92K | $239.64K | $419.20K | |
| $205.70M | $171.89M | $116.16M |
Сравнение доходности по годам CPNJ и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 2.28% | 8.35% | 4.90% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 4.98% |
Correlation
The correlation between CPNJ and HDV is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between CPNJ and HDV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. HDV — Ранг доходности на риск
CPNJ
HDV
Сравнение CPNJ c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNJ | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 4.71 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 12.85 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и HDV
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -37.04% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -5.18% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.72% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -3.06% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.90% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и HDV
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) составляет 1.08%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что CPNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 4.12% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 8.54% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 10.80% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 12.94% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 15.78% | -10.76% |
Сравнение комиссий CPNJ и HDV
CPNJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и HDV
CPNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
CPNJ and HDV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (4.12%) compared to CPNJ (1.08%). In terms of maximum drawdown, CPNJ dropped -5.99% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, HDV leads with 24.30% vs 4.96% for CPNJ. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CPNJ has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 24.30% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for CPNJ.
HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.00% for CPNJ.
CPNJ is categorized as Nasdaq-100, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор