Сравнение CPNJ с CPSJ
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) are both exchange-traded funds - CPNJ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while CPSJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul. CPNJ is actively managed, while CPSJ is passively managed. Over the past year, CPNJ returned 6.79% vs 7.54% for CPSJ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и CPSJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPNJ показывает доходность 2.52%, а CPSJ немного выше – 2.61%.
CPNJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNJ и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 2.52% | 8.35% | 3.68% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.61% | 7.43% | 4.14% |
Correlation
The correlation between CPNJ and CPSJ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between CPNJ and CPSJ shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
CPNJ
CPSJ
Сравнение CPNJ c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNJ | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.76 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | 5.47 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.29 | 30.62 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNJ | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | 3.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и CPSJ
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что больше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и CPSJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -5.36% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -1.38% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.45% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.25% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и CPSJ
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) составляет 0.19%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что CPNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.33% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.67% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 2.32% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.59% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.59% | +0.49% |
Сравнение комиссий CPNJ и CPSJ
И CPNJ, и CPSJ имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и CPSJ
Ни CPNJ, ни CPSJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNJ and CPSJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSJ has higher volatility (0.33%) compared to CPNJ (0.19%). In terms of maximum drawdown, CPNJ dropped -5.99% vs CPSJ's -5.36%.
On 1-year performance, CPSJ leads with 7.54% vs 6.79% for CPNJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPNJ has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSJ has performed better with a 7.54% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPNJ and CPSJ have the same expense ratio: 0.69% per year.
CPNJ and CPSJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPNJ is categorized as Nasdaq-100, while CPSJ is Defined Outcome.
CPNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и CPSJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор