Сравнение CPNJ с CAGE
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) are both exchange-traded funds - CPNJ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while CAGE is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAGE.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и CAGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPNJ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.18%
CAGE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.88M | $2.74M | |
| $222.92K | $239.64K | $419.20K |
Сравнение доходности по годам CPNJ и CAGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 0.58% |
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 16.87% |
Correlation
The correlation between CPNJ and CAGE is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. CAGE — Ранг доходности на риск
CPNJ
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPNJ c CAGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNJ | CAGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и CAGE
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки CAGE в -6.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и CAGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | CAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -6.67% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -1.98% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и CAGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | CAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 22.31% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 22.31% | -17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 22.31% | -17.29% |
Сравнение комиссий CPNJ и CAGE
CPNJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и CAGE
Ни CPNJ, ни CAGE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNJ and CAGE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPNJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPNJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAGE.
CPNJ and CAGE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPNJ is categorized as Nasdaq-100, while CAGE is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.74% for CAGE.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и CAGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор