Сравнение CPNG с URNM
CPNG (Coupang, Inc.) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, CPNG returned -15.03%/yr vs 15.11%/yr for URNM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPNG и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNG показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 5.48%.
CPNG
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- -27.38%
- 6 месяцев
- -29.59%
- 1 год
- -39.04%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- -15.03%
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 38.31%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNG и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPNG Coupang, Inc. | -27.38% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -53.73% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 5.48% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 43.11% |
Correlation
The correlation between CPNG and URNM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNG vs. URNM — Ранг доходности на риск
CPNG
URNM
Сравнение CPNG c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNG | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.99 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.42 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNG и URNM
Максимальная просадка CPNG за все время составила -85.28%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNG | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.28% | -50.78% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.91% | -38.72% | -16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.91% | -50.78% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.01% | -50.78% | -28.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.02% | -31.06% | -41.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.20% | -18.10% | -46.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.00% | 15.91% | +15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNG и URNM
Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 18.55%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNG | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 18.55% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.62% | 42.19% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 52.92% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.52% | 48.60% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.73% | 47.08% | +6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNG и URNM
CPNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPNG Coupang, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.01% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
CPNG and URNM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNG has higher volatility (20.76%) compared to URNM (18.55%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -85.28% vs URNM's -50.78%.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNG и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор