PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLB с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPLB с ARTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - CPLB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by NYLI, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. CPLB is actively managed, while ARTY is passively managed. Over the past 3 years, CPLB returned 5.42%/yr vs 36.54%/yr for ARTY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CPLB charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности CPLB и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPLB показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 66.09%.

CPLB

1 день
-0.31%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.33%
3 года*
5.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPLB и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		0.50%7.76%4.19%7.16%-14.44%0.38%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%-6.29%

Correlation

The correlation between CPLB and ARTY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.19

Сравнение распределения секторов CPLB и ARTY

Секторы
CPLB
ARTY

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

5.3%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

87.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Энергетика

CPLB
100.0%
ARTY

-

Сырьевые материалы

CPLB

-

ARTY

-

Коммуникационные услуги

CPLB

-

ARTY
3.5%

Потребительский циклический сектор

CPLB

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

CPLB

-

ARTY

-

Финансовые услуги

CPLB

-

ARTY

-

Здравоохранение

CPLB

-

ARTY
0.6%

Промышленность

CPLB

-

ARTY
5.3%

Недвижимость

CPLB

-

ARTY
1.2%

Технологии

CPLB

-

ARTY
87.7%

Коммунальные услуги

CPLB

-

ARTY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с CPLB:
CPLB с IWLGCPLB с BNDSCPLB с APCBCPLB с ZHOGCPLB с SJCPCPLB с FIBRCPLB с EUSB
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с ARKK

Доходность на риск

CPLB vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLB
Ранг доходности на риск CPLB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLB c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLBARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
3.78

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.13

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

6.01

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

20.88

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLB vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLB на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLB и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLBARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

3.78

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.63

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CPLB и ARTY

Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPLBARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-54.50%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-18.81%

+16.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.90%

-32.44%

+26.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.90%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-19.85%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

5.40%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLB и ARTY

Текущая волатильность для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) составляет 1.28%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что CPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPLBARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

12.01%

-10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

25.12%

-22.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

29.94%

-26.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

28.58%

-23.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

27.75%

-22.71%

Сравнение комиссий CPLB и ARTY

CPLB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLB и ARTY

Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		5.50%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPLB and ARTY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (12.01%) compared to CPLB (1.28%). In terms of maximum drawdown, CPLB dropped -18.96% vs ARTY's -54.50%.

On 3-year performance, ARTY leads with 36.54% vs 5.42% for CPLB. On fees, CPLB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CPLB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARTY has performed better with a 36.54% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPLB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

CPLB has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 0.00% for ARTY.

CPLB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while ARTY is Technology Equities. They also come from different issuers: NYLI and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CPLB and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPLB и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор