Сравнение CPITX с SUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).
CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CPITX и SUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPITX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | -1.32% | 4.58% | 6.76% | 9.81% | -2.40% | 2.53% | 8.47% | 9.85% | -2.80% | 4.93% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.65% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CPITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции CPITX превзошли акции SUBFX по среднегодовой доходности: 5.00% против 4.06% соответственно.
CPITX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.00%
SUBFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPITX и SUBFX
CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Доходность на риск
CPITX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
CPITX
SUBFX
Сравнение CPITX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPITX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.10 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.15 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.61 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 13.88 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPITX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.10 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.66 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 0.77 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.96 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между CPITX и SUBFX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPITX и SUBFX
Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности SUBFX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 5.04% | 5.18% | 5.92% | 5.80% | 2.62% | 3.93% | 2.25% | 3.68% | 3.52% | 4.60% | 4.60% | 1.39% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 5.88% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок CPITX и SUBFX
Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и SUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPITX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -11.22% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.11% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.59% | -11.17% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.59% | -11.22% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.17% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.47% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.55% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPITX и SUBFX
Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) составляет 1.18%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что CPITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPITX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.61% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.20% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 3.56% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 5.43% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 5.26% | -2.25% |