PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPII с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPII и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CPII

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.13%
1 год
4.42%
3 года*
5.05%
5 лет*
10 лет*

HYGI

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPII и HYGI


2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.27%2.76%6.05%1.79%1.22%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF
0.00%6.20%9.16%11.71%3.19%

Correlation

The correlation between CPII and HYGI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

-0.07

The correlation between CPII and HYGI shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ionic Inflation Protection ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Доходность на риск

CPII vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 4040
Ранг коэф-та Мартина

HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPIIHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

CPII vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPIIHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

Просадки

Сравнение просадок CPII и HYGI


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPIIHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и HYGI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPIIHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

Сравнение комиссий CPII и HYGI

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HYGI в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и HYGI

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности HYGI в 0.97%


ПозицияTTM2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.05%4.20%5.47%5.86%2.21%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF
0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%

Часто задаваемые вопросы


CPII and HYGI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYGI is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYGI is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.

CPII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.97% for HYGI.

They also come from different issuers: Ionic and iShares. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPII и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор