Сравнение CPII с HYGI
CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. CPII is actively managed, while HYGI is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CPII charges 0.74%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.
Доходность
Сравнение доходности CPII и HYGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPII и HYGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.27% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 3.19% |
Correlation
The correlation between CPII and HYGI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | -0.07 |
The correlation between CPII and HYGI shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. HYGI — Ранг доходности на риск
CPII
HYGI
Сравнение CPII c HYGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | HYGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CPII и HYGI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и HYGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | — | — |
Сравнение комиссий CPII и HYGI
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HYGI в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и HYGI
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности HYGI в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.97% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and HYGI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGI is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGI is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.97% for HYGI.
They also come from different issuers: Ionic and iShares. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.52% for HYGI.
Подберите оптимальное распределение для CPII и HYGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор