PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPII с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPII с HYGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI).

CPII и HYGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. HYGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CPII и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPII и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		1.57%2.76%6.05%1.79%1.22%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%3.19%

Доходность по периодам

CPII

1 день
-0.10%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.18%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ionic Inflation Protection ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с CPII:
CPII с XLPCPII с BILCPII с VIGCPII с RINFCPII с RISRCPII с STIPCPII с SCHP
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с IVVHYGI с LNG

Сравнение комиссий CPII и HYGI

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HYGI в 0.52%.

CPII
Ionic Inflation Protection ETF
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Доходность на риск

CPII vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIIHYGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPII vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIIHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

—

—

Корреляция

Корреляция между CPII и HYGI составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и HYGI

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности HYGI в 2.46%

TTM2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		3.41%4.20%5.47%5.86%2.21%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		2.46%3.41%6.08%6.22%3.19%

Просадки

Сравнение просадок CPII и HYGI

Загрузка...

Показатели просадок

CPIIHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и HYGI

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPIIHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

—

—