Сравнение CPII с HYGI
CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. CPII is actively managed, while HYGI is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CPII charges 0.74%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.
Доходность
Сравнение доходности CPII и HYGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPII
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPII и HYGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.22% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.04% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 2.34% |
Correlation
The correlation between CPII and HYGI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | -0.07 |
The correlation between CPII and HYGI shifts across timeframes, from -0.17 (3 years) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. HYGI — Ранг доходности на риск
CPII
HYGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPII c HYGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPII | HYGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPII и HYGI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и HYGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | — | — |
Сравнение комиссий CPII и HYGI
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HYGI в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и HYGI
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.64% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.50% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and HYGI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGI is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGI is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.50% for HYGI.
They also come from different issuers: Ionic and iShares. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.52% for HYGI.
Подберите оптимальное распределение для CPII и HYGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор