PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPHYX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPHYX с THHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CPHYX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal High Yield Fund (CPHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPHYX и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPHYX
Principal High Yield Fund		-1.04%6.68%7.09%11.27%-9.32%5.41%6.11%13.24%-4.76%7.78%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции CPHYX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 5.24% против 3.04% соответственно.

CPHYX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.86%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.49%
10 лет*
5.24%

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal High Yield Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с CPHYX:
CPHYX с BCAAXCPHYX с FAGIXCPHYX с DGROCPHYX с VCRBCPHYX с SACAXCPHYX с CCLFXCPHYX с CPMPX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSYTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с PRFRX

Сравнение комиссий CPHYX и THHYX

CPHYX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
CPHYX
Principal High Yield Fund

Доходность на риск

CPHYX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHYX
Ранг доходности на риск CPHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPHYX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPHYXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.80

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.78

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

4.39

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

10.88

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPHYX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPHYX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа THHYX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHYX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPHYXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.80

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.83

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.13

-0.01

Корреляция

Корреляция между CPHYX и THHYX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHYX и THHYX

Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности THHYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPHYX
Principal High Yield Fund		6.05%6.46%6.23%4.70%4.56%4.72%4.82%5.50%6.18%4.90%5.62%6.24%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок CPHYX и THHYX

Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPHYXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-8.83%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-1.12%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-8.83%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.68%

-8.83%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.90%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-1.64%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.45%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CPHYX и THHYX

Principal High Yield Fund (CPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPHYXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.59%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

1.57%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

2.74%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

3.90%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

3.68%

+1.68%