Сравнение CPHY с SCYB
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - CPHY tracks the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index while SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CPHY charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 1.76%.
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHY и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.76% | 2.85% |
Correlation
The correlation between CPHY and SCYB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHY vs. SCYB — Ранг доходности на риск
CPHY
SCYB
Сравнение CPHY c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHY | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.70 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CPHY и SCYB
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -4.92% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.12% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.52% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и SCYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.75% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 5.13% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 5.13% | -1.55% |
Сравнение комиссий CPHY и SCYB
CPHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и SCYB
CPHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.92% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CPHY and SCYB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for CPHY.
SCYB has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for CPHY.
CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: F/m Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for CPHY and 0.03% for SCYB.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор