PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPH.TO с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPH.TO с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. CPH.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CPH.TO returned 8.52%/yr vs 15.31%/yr for SFM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPH.TO и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPH.TO торгуется в CAD, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPH.TO показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции CPH.TO уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 8.52% против 15.31% соответственно.

CPH.TO

1 день
1.94%
1 месяц
-9.19%
С начала года
8.30%
6 месяцев
16.58%
1 год
22.08%
3 года*
61.95%
5 лет*
56.63%
10 лет*
8.52%

SFM

1 день
-1.75%
1 месяц
-0.13%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.20%
1 год
-43.73%
3 года*
37.38%
5 лет*
28.05%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPH.TO и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		8.30%5.17%158.48%44.27%116.95%90.32%-38.00%-12.28%-65.10%0.00%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		10.67%-40.16%186.49%45.09%15.97%47.59%1.41%-21.09%4.67%19.99%

Correlation

The correlation between CPH.TO and SFM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPH.TO:

CA$420.87M

SFM:

$8.25B

EPS

CPH.TO:

$1.19

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

CPH.TO:

9.82

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

CPH.TO:

0.12

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

CPH.TO:

5.97

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

CPH.TO:

2.27

SFM:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

CPH.TO:

$50.92M

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPH.TO:

$37.95M

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

CPH.TO:

$25.12M

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cipher Pharmaceuticals Inc.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с CPH.TO:
CPH.TO с AAPLCPH.TO с ATD.TOCPH.TO с LLYCPH.TO с CLSCPH.TO с TVK.TOCPH.TO с UFPTCPH.TO с ADMA
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

CPH.TO vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPH.TO
Ранг доходности на риск CPH.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPH.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPH.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPH.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPH.TO c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPH.TOSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.94

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
-1.28

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.82

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.70

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

-0.97

+2.97

CPH.TO vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPH.TO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPH.TO и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPH.TO и SFM

Максимальная просадка CPH.TO за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки SFM в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPH.TO и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPH.TOSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-64.75%

-33.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-62.66%

+39.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.50%

-64.75%

+22.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.50%

-64.75%

+22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.63%

-64.75%

-29.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-52.13%

+34.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.04%

-30.62%

-33.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

45.18%

-34.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CPH.TO и SFM

Текущая волатильность для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) составляет 6.04%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что CPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPH.TOSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

12.71%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.69%

30.68%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

46.48%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

39.96%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.77%

38.50%

+22.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPH.TO и SFM

Ни CPH.TO, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPH.TO и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Pharmaceuticals Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
12.30M
2.33B
(CPH.TO) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPH.TO и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cipher Pharmaceuticals Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
67.9%
39.4%
Активы портфеля
CPH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

CPH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

CPH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

CPH.TO and SFM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPH.TO и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор