PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPH.TO с DRX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPH.TO с DRX.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) and DRX.TO (ADF Group Inc.) are both stocks. CPH.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, CPH.TO returned 8.52%/yr vs 18.00%/yr for DRX.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPH.TO и DRX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPH.TO показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у DRX.TO с доходностью 62.66%. За последние 10 лет акции CPH.TO уступали акциям DRX.TO по среднегодовой доходности: 8.52% против 18.00% соответственно.

CPH.TO

1 день
1.94%
1 месяц
-9.19%
С начала года
8.30%
6 месяцев
16.58%
1 год
22.08%
3 года*
61.95%
5 лет*
56.63%
10 лет*
8.52%

DRX.TO

1 день
2.05%
1 месяц
50.71%
С начала года
62.66%
6 месяцев
82.03%
1 год
80.09%
3 года*
64.52%
5 лет*
55.00%
10 лет*
18.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPH.TO и DRX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		8.30%5.17%158.48%44.27%116.95%90.32%-38.00%-12.28%-65.10%0.00%
DRX.TO
ADF Group Inc.		62.66%-4.88%41.10%231.76%31.96%9.42%16.92%28.41%-51.53%-25.31%

Correlation

The correlation between CPH.TO and DRX.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.04

The correlation between CPH.TO and DRX.TO shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPH.TO:

CA$420.87M

DRX.TO:

CA$426.87M

EPS

CPH.TO:

$1.19

DRX.TO:

CA$1.16

Коэффициент P/E

CPH.TO:

9.82

DRX.TO:

12.89

Коэффициент PEG

CPH.TO:

0.12

DRX.TO:

0.24

Коэффициент P/S

CPH.TO:

5.97

DRX.TO:

1.26

Коэффициент P/B

CPH.TO:

2.27

DRX.TO:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

CPH.TO:

$50.92M

DRX.TO:

CA$302.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPH.TO:

$37.95M

DRX.TO:

CA$70.78M

EBITDA (12 мес.)

CPH.TO:

$25.12M

DRX.TO:

CA$48.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cipher Pharmaceuticals Inc.

ADF Group Inc.

Часто сравнивают с CPH.TO:
CPH.TO с AAPLCPH.TO с ATD.TOCPH.TO с LLYCPH.TO с CLSCPH.TO с TVK.TOCPH.TO с UFPTCPH.TO с ADMA
Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с AVGODRX.TO с NVDADRX.TO с VSTDRX.TO с CAMT

Доходность на риск

CPH.TO vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPH.TO
Ранг доходности на риск CPH.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPH.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPH.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPH.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPH.TO c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPH.TODRX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.21

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.48

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.53

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

4.86

-2.85

CPH.TO vs. DRX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPH.TO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа DRX.TO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPH.TO и DRX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPH.TO и DRX.TO

Максимальная просадка CPH.TO за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки DRX.TO в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPH.TO и DRX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPH.TODRX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-91.59%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-31.86%

+9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.50%

-74.49%

+31.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.50%

-74.49%

+31.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.63%

-81.60%

-13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-26.36%

+8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.04%

-61.68%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

16.54%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CPH.TO и DRX.TO

Текущая волатильность для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) составляет 6.04%, в то время как у ADF Group Inc. (DRX.TO) волатильность равна 29.23%. Это указывает на то, что CPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPH.TODRX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

29.23%

-23.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.69%

48.71%

-20.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

66.42%

-24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

59.76%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.77%

57.52%

+3.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPH.TO и DRX.TO

CPH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.27%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPH.TO и DRX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Pharmaceuticals Inc. и ADF Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
12.30M
99.26M
(CPH.TO) Общая выручка
(DRX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CPH.TO значения в USD, DRX.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CPH.TO и DRX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cipher Pharmaceuticals Inc. и ADF Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.9%
23.8%
Активы портфеля
CPH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

DRX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

CPH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

DRX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CPH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.

DRX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

CPH.TO and DRX.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPH.TO и DRX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор