PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPGAX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPGAX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

CPGAX управляется Pacific LifeFunds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности CPGAX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPGAX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPGAX
American Funds Global Growth Portfolio		-4.00%22.99%14.81%24.05%-25.77%12.89%27.36%27.87%-8.99%28.56%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, CPGAX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции CPGAX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.98% соответственно.

CPGAX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-1.01%
1 год
20.96%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.92%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с CPGAX:
CPGAX с VTSAXCPGAX с QQQCPGAX с SPYCPGAX с VTCPGAX с AGTHXCPGAX с ARTHXCPGAX с FMIEX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий CPGAX и GLIFX

CPGAX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
CPGAX
American Funds Global Growth Portfolio

Доходность на риск

CPGAX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPGAX
Ранг доходности на риск CPGAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPGAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPGAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPGAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPGAX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPGAXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.28

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.90

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.78

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

11.41

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPGAX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPGAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPGAX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPGAXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.28

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.15

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.85

-0.18

Корреляция

Корреляция между CPGAX и GLIFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPGAX и GLIFX

Дивидендная доходность CPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPGAX
American Funds Global Growth Portfolio		5.83%5.59%4.29%0.92%7.95%3.33%0.77%4.89%5.69%6.21%3.66%3.92%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок CPGAX и GLIFX

Максимальная просадка CPGAX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPGAX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPGAXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-29.65%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-9.00%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-17.15%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-29.65%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-6.13%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.35%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.19%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CPGAX и GLIFX

American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPGAXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.77%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

7.40%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

10.73%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

10.71%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

13.25%

+3.95%