Сравнение CPER с BCIM
CPER (United States Copper Index Fund) and BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) are both Metals funds - CPER tracks the SummerHaven Copper Index Total Return while BCIM tracks the Bloomberg Industrial Metals. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPER charges 1.06%/yr vs 0.41%/yr for BCIM.
Доходность
Сравнение доходности CPER и BCIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPER
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.91%
BCIM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPER и BCIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 12.76% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 5.26% |
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | 10.71% | 3.30% | -9.68% | -3.29% | 4.17% |
Correlation
The correlation between CPER and BCIM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between CPER and BCIM has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. BCIM — Ранг доходности на риск
CPER
BCIM
Сравнение CPER c BCIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | BCIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CPER и BCIM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.41% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и BCIM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.48% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | — | — |
Сравнение комиссий CPER и BCIM
CPER берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BCIM в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и BCIM
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.77% | 11.47% | 3.36% | 0.72% | 1.57% |
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPER and BCIM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
BCIM has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for CPER.
CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return, while BCIM tracks Bloomberg Industrial Metals. They also come from different issuers: USCF and Aberdeen. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 0.41% for BCIM.
Подберите оптимальное распределение для CPER и BCIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор