PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPEAX с FUMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPEAX с FUMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CPEAX returned 13.39%/yr vs 16.19%/yr for FUMIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CPEAX charges 1.38%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.

Доходность

Сравнение доходности CPEAX и FUMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPEAX показывает доходность 25.38%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 27.64%.

CPEAX

1 день
0.15%
1 месяц
2.58%
С начала года
25.38%
6 месяцев
22.14%
1 год
37.36%
3 года*
21.34%
5 лет*
13.39%
10 лет*
13.32%

FUMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.05%
С начала года
27.64%
6 месяцев
25.21%
1 год
34.69%
3 года*
31.93%
5 лет*
16.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPEAX и FUMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		25.38%9.98%22.02%13.44%-14.87%19.59%21.00%11.14%-4.35%19.17%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		27.64%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%

Correlation

The correlation between CPEAX and FUMIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between CPEAX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Dynamic Alpha Fund

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Часто сравнивают с CPEAX:
CPEAX с INSAXCPEAX с SHIIXCPEAX с CLTAXCPEAX с MBXIXCPEAX с MLXIXCPEAX с CAXAXCPEAX с ATRFX
Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с FSPGXFUMIX с XMMOFUMIX с VOO

Доходность на риск

CPEAX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPEAX
Ранг доходности на риск CPEAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPEAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPEAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPEAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPEAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPEAX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPEAXFUMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.81

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.50

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.09

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

13.73

-3.09

CPEAX vs. FUMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPEAX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPEAX и FUMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPEAX и FUMIX

Максимальная просадка CPEAX за все время составила -34.39%, примерно равная максимальной просадке FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPEAX и FUMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPEAXFUMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-33.36%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-10.99%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-19.90%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-27.66%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-3.76%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-6.29%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.46%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CPEAX и FUMIX

Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что CPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPEAXFUMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

8.66%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

16.37%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

18.77%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

21.44%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

21.86%

-1.05%

Сравнение комиссий CPEAX и FUMIX

CPEAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPEAX и FUMIX

Дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности FUMIX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		12.56%15.75%9.57%0.00%1.21%30.88%0.00%0.12%19.37%2.32%0.00%1.36%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.17%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CPEAX and FUMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CPEAX has higher volatility (9.94%) compared to FUMIX (8.66%). In terms of maximum drawdown, CPEAX dropped -34.39% vs FUMIX's -33.36%.

FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPEAX и FUMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор