Сравнение CPEAX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
CPEAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CPEAX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPEAX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | -1.23% | 9.98% | 22.02% | 13.44% | -14.87% | 19.59% | 21.00% | 11.14% | -4.35% | 26.91% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CPEAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции CPEAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 10.94% против 21.96% соответственно.
CPEAX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 10.94%
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPEAX и FCGSX
CPEAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
CPEAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
CPEAX
FCGSX
Сравнение CPEAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPEAX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.66 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.34 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.98 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 13.43 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPEAX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.66 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.95 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.88 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CPEAX и FCGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPEAX и FCGSX
Дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.94%, что больше доходности FCGSX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 15.94% | 15.75% | 9.57% | 0.00% | 1.21% | 30.88% | 0.00% | 0.12% | 19.37% | 2.32% | 0.00% | 1.36% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок CPEAX и FCGSX
Максимальная просадка CPEAX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPEAX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPEAX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -38.77% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -13.10% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -38.77% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -38.77% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -6.44% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -7.05% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.91% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPEAX и FCGSX
Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что CPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPEAX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 8.15% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 14.39% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 24.14% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 23.69% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 23.19% | -2.84% |