PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPBYX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPBYX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

CPBYX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CPBYX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPBYX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		-0.53%7.38%3.52%5.51%-14.41%-0.34%9.85%12.26%-2.43%5.38%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, CPBYX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции CPBYX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 2.61% против 10.63% соответственно.

CPBYX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.15%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.61%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Core Plus Bond Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с CPBYX:
CPBYX с SPYCPBYX с SPMOCPBYX с VADAXCPBYX с GUGAXCPBYX с AAIIXCPBYX с VGSBXCPBYX с ACSTX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий CPBYX и MSIGX

CPBYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

CPBYX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPBYX
Ранг доходности на риск CPBYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPBYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPBYX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPBYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPBYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPBYX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPBYX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBYXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.77

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.26

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.31

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

1.22

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPBYX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPBYX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPBYX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBYXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.54

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.63

+0.21

Корреляция

Корреляция между CPBYX и MSIGX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPBYX и MSIGX

Дивидендная доходность CPBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		4.30%4.68%4.90%3.87%3.76%3.16%5.94%4.13%3.74%3.10%3.20%3.81%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок CPBYX и MSIGX

Максимальная просадка CPBYX за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPBYX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPBYXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-57.22%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-11.78%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-26.73%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.73%

-35.41%

+14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-8.38%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-9.03%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

4.27%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CPBYX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) составляет 1.44%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CPBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPBYXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.28%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

9.48%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

18.55%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

16.92%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

17.87%

-13.21%