Сравнение CPBYX с LMSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).
CPBYX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CPBYX и LMSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPBYX и LMSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | -0.53% | 7.38% | 3.52% | 5.51% | -14.41% | -0.34% | 9.85% | 12.26% | -2.43% | 5.01% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 0.56% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CPBYX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.
CPBYX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.61%
LMSMX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPBYX и LMSMX
CPBYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.
Доходность на риск
CPBYX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск
CPBYX
LMSMX
Сравнение CPBYX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPBYX | LMSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.64 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.61 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 5.40 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPBYX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.17 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между CPBYX и LMSMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPBYX и LMSMX
Дивидендная доходность CPBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.68% | 4.90% | 3.87% | 3.76% | 3.16% | 5.94% | 4.13% | 3.74% | 3.10% | 3.20% | 3.81% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.38% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPBYX и LMSMX
Максимальная просадка CPBYX за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPBYX и LMSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPBYX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -30.76% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -4.83% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -30.18% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -13.02% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -10.07% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.44% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPBYX и LMSMX
Текущая волатильность для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) составляет 1.44%, в то время как у Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что CPBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPBYX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.52% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.47% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 6.95% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 10.39% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 8.22% | -3.56% |